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程序化交易的优势及淄博营业部相关交易策略展示

时间:2017-07-14 15:51 来源:金汇期货 作者:chenfeizb 点击: 0

一、程序化优势


       程序化交易相比主观交易来说优势尽显, 不用手动交易,能避免人为主观性,买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则,透过电脑的辅助,将各种讯息转化为程序语言,由电脑来代替人为发出买卖信号,再根据系统使用者发出的委托方式,执行下单程序。程序化交易的主要优势体现为:(1)排除人为情感因素 (2)用电脑取代人性,消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子 (3)严守既定的操作纪律及交易的基本原则,透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言,依程序发出进出场买卖的讯号。

  随着时间日渐成熟,越来越多的投资者将精力投入到量化交易模型的研究上来,由于国内普遍缺乏计算机编程,目前大部份都是投资机构。程序化交易分为这几种类型,趋势交易、短线交易、套利交易以及其他策略,量化投资又分及这几种类型,事件驱动、资产配置、宏观对冲以及其他策略。

      很多交易团队都是趋势跟随型的程序化策略都是以技术分析为主,而技术分析认为行情包含了所有市场信息,也就是说“市场总是对的。技术分析大多数倾向于左侧交易,待市场走出趋势,做好趋势的跟随就可以了。但技术指标都具有延后性,当大量新闻信息、数据公布的时候往往和技术指标走反面性,往往不能产生应对措施,导致回撤过多。

       做投资来说,从01是比较困难的一步,资本市场都是资金博弈的一场游戏,零和游戏,只有谁胜谁负,只有胜率盈利才是王道,讲究的是精准胜率,赢得概率,用算法交易去来玩这场游戏,数学计算来做统计学,胜率往往会大很多。


二、相关品种程序化交易策略展示


螺纹波段策略

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  以上是收益图,201610月到现在,10万初始资金,到20177月资金净值294911.00。期间最大回撤:19%,胜率:60%,收益率:194.91% 主要是以程序化算法交易为主,数据算法和斐波那契回调线的一种结合,事先精确回撤,规避风险因子。采取主动单式风格,以时间换取高收益,从而实现稳定收益!


橡胶波段策略


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       以上是橡胶波段策略收益图,20169月到现在,10万初始资金,到20177月资金净值286261.00。期间最大回撤:22%,胜率:62%,收益率:184.00%


组合策略展示


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     以上是20万起始资金的组合策略收益图,20169月到现在,20万初始资金,到20177月资金净值523006.00。期间最大回撤:13.72%,胜率:60%,实际收益率:178%


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