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关于大商所期货期权组合保证金业务上线的通知

时间:2019-06-10 08:23 来源:金汇期货 作者:风控岗 点击: 0

尊敬的客户:

接大商所【大商所发〔2019〕219号】通知,大商所将于6月6日结算时开启期货期权组合保证金相关业务,业务开启后,交易期间将支持客户委托我公司申请(客户交易端暂不支持)建立组合持仓,实时享受组合保证金优惠;结算时交易所按照一定优先级将客户持仓重新组合给予保证金优惠

现将有关事项通知如下:

    一.组合说明

    大商所支持的各组合策略、组合优先级及保证金收取标准:

1:组合策略说明

组合策略

组合说明

优先级

原有策略

期货对锁

在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸

1

期货跨期

在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸

2

期货跨品种

在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸

3

新增策略

卖出期权

期货组合

卖出看涨期权,同时买入对应期货合约。

卖出看跌期权,同时卖出对应期货合约。

 4

期权跨式

卖出同一系列的相同执行价格的看涨期权和看跌期权;

5

期权宽跨式

卖出同一系列低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权;

6

2:组合保证金收取标准

组合策略

组合保证金计算公式

原有策略

期货对锁

高腿保证金

期货跨期

期货跨品种

新增策略

卖出期权

期货组合

期货保证金+期权权利金结算价

期权跨式

max(看涨期权保证金,看跌期权保证金) + 另一方权利金

 

    二.组合保证金优惠

    1.盘中组合保证金优惠

    通过套利指令订单实时享受组合保证金优惠。套利合约需属于优惠组合才可以直接享受保证金优惠。若套利合约不属于优惠组合,则按各单腿计算其保证金,其成交形成的持仓记为各单腿持仓。

    可以按照交易规定的组合策略向我公司委托组合申请,将单腿持仓进行组合,享受保证金优惠。

需注意,套利订单和组合申请必须按照交易所规定的组合委托下单或申请才能享受保证金优惠。具体可查看大商所网站(业务/服务-交易参数-套利保证金优惠参数):

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/tlbzjyhcs/index.html

    盘中,亦可以按照交易所规定的组合策略向我公司委托解锁申请,将对应的组合持仓进行解锁,变为各合约的单腿持仓,并加收已经优惠保证金。

    2.盘后组合保证金优惠

    ①延续目前期货组合保证金优惠思路,交易所结算时按照一定优先级将客户持仓重新组合给予保证金优惠。

    ②您还可以委托我公司申请保留组合资格,经交易所审批通过后,结算时将保留您盘中组合持仓,且不将剩余单腿持仓进行组合。未审批通过的,当日结算时交易所仍会将客户持仓重新组合进行保证金优惠。

    三.平仓顺序

    1.在平仓成交过程中,交易所释放保证金遵循先平单腿持仓,后平优惠组合持仓的原则;当平仓需打破优惠组合时,按照优惠组合持仓的优先级从低到高进行打破。

    2.在平仓成交过程中,交易所计算平仓盈亏遵循先开先平原则。

    四.套期保值属性参与组合

    ①使用套保属性套利订单,盘中即可享受优惠。

    ②组合申请支持套期保值持仓。

    ③盘后交易所根据既定原则,客户持仓(包括套期保值属性持仓)进行组合。

五.如您需要申请组合保证金相关业务请致电:

交易部:0755-83472876;结算风控部:0755-83472878

请谨慎运作,理性投资。

深圳金汇期货经纪有限公司

         2019年65

 

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