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10年期国债

时间:2019-05-17 10:46 来源:金汇期货 作者:客户部发布 点击: 0

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10年期国债期货转换因子和应计利息计算公式

国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

一、转换因子

转换因子计算公式如下: 1558061106338720.jpg其中,

       r:10年期国债期货合约票面利率3%;

        x:交割月到下一付息月的月份数;

        n:剩余付息次数;

        c:可交割国债的票面利率;

        f:可交割国债每年的付息次数;

 计算结果四舍五入至小数点后4位。

二、应计利息

应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

1558061079286885.jpg 

计算结果四舍五入至小数点后7位。


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